1.Đường trung bình di động là gì ?
Một đường trung bình di động là đường chạy mềm mại theo biểu đồ giá, được đo từ mức giá đóng cửa của các nến trong một giai đoạn gần nhất.
Như các đường chỉ dẫn khác, một đường trung bình di động được ứng dụng trong việc dự đoán hướng giá trong tương lai. Bằng cách nhìn vào độ nghiêng của đường trung bình di động, bạn có thể dự đoán khái quát về hướng giá sẽ dịch chuyển.
Như chúng tôi đã nói, đường trung bình di động là đường chạy mềm mại theo biểu đồ giá. Có nhiều loại đường trung bình di động khác nhau, và mỗi loại sẽ “làm mềm mại” biểu đồ theo cách riêng của nó. Nhìn chung, đường càng êm, càng trơn nhẵn ít gồ ghề thì càng không bám sát giá hiện tại mà phản ứng chậm hơn. Đường trung bình càng nhấp nhô nhiều thì càng thay đổi nhanh với mức giá hiện tại.
Bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu một số đường trung bình di động tiêu biểu thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật.
2. Đường trung bình SMA – EMA
Đường trung bình di động đơn giản SMA (SMA viết tắt từ Simple Moving Average)
Trong tất cả các loại đường trung bình di động thì đường trung bình di động đơn giản là loại đường đơn giản nhất. Về nguyên tắc, một đường trung bình di động đơn giản được tính bằng cách lấy giá đóng cửa của một giai đoạn X trước đó rồi chia lai cho X. Để dễ hiểu, chúng tôi sẽ giải thích bằng ví dụ :
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bình di động đơn giản 5 trên biểu đồ 1 giờ, bạn cần cộng 5 mức giá đóng cửa của 5 giờ cuối cùng rồi chia lại cho 5.
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bình di động đơn giản 5 trên biểu đồ 10 phút, bạn cần cộng 5 mức giá đóng cửa của 50 phút cuối cùng rồi chia lại cho 5.
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bình di động đơn giản 5 trên biểu đồ 30 phút, bạn cần cộng 5 mức giá đóng cửa của 150 phút cuối cùng rồi chia lại cho 5.
Nếu bạn muốn vẽ đường trung bình di động đơn giản 5 trên biểu đồ 4 giờ … ok , ok … bây giờ thì chắc chắn là bạn biết phải cộng và chia số liệu nào rồi.
Hầu hết các phần mềm giao dịch đều có thể tính toán các số liệu này giúp bạn. Chúng tôi chỉ giải thích với bạn những đều trên để giúp bạn hiểu cách tính những đường trung bình di động này được thực hiện như thế nào. Điều này rất quan trọng vì khi bạn đã hiểu nó được tính toán thế nào, bạn sẽ chọn được những đường trung bình di động có thông số phù hợp với cách chơi của bạn nhất.
Cũng giống như một số loại đường chỉ dẫn khác, đường trung bình di động thường cho thấy dấu hiệu chậm hơn sự thay đổi của thị trường. Vì các số liệu trong quá khứ xác lập nên đường dịch chuyển trung bình nên chúng được xem là một công cụ chỉ dẫn chậm trễ hay chỉ là công cụ đi theo xu hướng, chúng không có khả năng dự báo cho các xu hướng trong tương lai.
Trên đây là một ví dụ về đường trung bình di động .
Trong ví dụ trên, bạn thấy 3 đường trung bình di động đơn giản khác nhau. Bạn có thể thấy rõ, đường trung bình di động dài hơn sẽ thay đổi chậm hơn so với giá thị trường, điều đó giải thích vì sao đường SMA 62 cách xa giá hiện tại nhiều hơn so với SMA 30 và SMA 5. Đó là bởi vì SMA 62 được xác lập từ mức giá đóng cửa của 62 nến trước đó và chia lại cho 62. Số lượng nến được cộng và chia càng nhiều thì đường càng phản ứng chậm hơn so với giá hiện tại của thị trường.
Các đường trung bình di động trong biểu đồ này cho chúng ta cái nhìn tổng quát về xu hướng của thị trường. Thay vì bạn chỉ quan tâm vào mức giá hiện tại, đường trung bình di động cho bạn một góc nhìn rộng hơn, và từ đó, bạn có thể dự đoán hướng dịch chuyển sắp tới của thị trường.
Đường trung bình di động hàm mũ EMA (EMA viết tắt từ Exponential Moving Average)
Để giảm bớt mức độ chậm trễ của đường trung bình di động đơn giản SMA, các nhà phân tích thường sử dụng đường trung bình di động hàm mũ EMA, Exponental Moving Average. Đường trung bình di động hàm mũ thường gắn kết trọng lượng với giá trước đó, mức độ tính toán cũng như trượt phá thường nhanh hơn
Công thức tính Exponential Moving Average
Ví dụ về đường trung bình di động hàm mũ được vẽ trên biểu đồ:
Khi đường trung bình di động đơn giản và đường trung bình di động hàm mũ cùng được vẽ trên biểu đồ, bạn có thể thấy đường trung bình di động hàm mũ phản ứng nhanh hơn với mức giá hiện tại.
Ví dụ so sánh EMA và SMA
Đường trung bình di động đơn giản có thể được tạo ra từ bất kì một thông số giai đoạn nào. Tuy nhiên, những thông số được sử dụng phổ biến nhất là đường trung bình di động 200 và 50, tiếp sau là các đường 15, 20 và 100.
Cách thức sử dụng đường trung bình di động đơn giản hay hàm mũ thường phụ thuộc chiến lược riêng của mỗi. Vì đường trung bình di động đơn giản phản ứng chậm hơn đường trung bình di động hàm mũ EMA nên các nhà giao dịch thường sử dụng SMA cho việc xác định xu hướng dài hạn trong khi EMA được dùng cho các dịch chuyển ngắn hạn. Kết hợp 2 loại đường này cũng là cách thường được sử dụng trong sự phối hợp chung với một số đường chỉ dẫn khác.
Như vậy, qua bài học này, các bạn đã có những khái niệm căn bản về đường turng bình di động cũng như phân biệt sự khác nhau giữa đường trung bình di động đơn giản và đường trung bình di động hàm mũ. Ở bài học tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về đường trung bình di động được sử dụng như thế nào?
3.Cách sử dụng Moving Average
Trong bài trước, chúng ta đã học về 2 loại đường trung bình di động : đường trung bình di động đơn giản và đường trung bình di động hàm mũ. Trong bài học này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các cách sử dụng đường trung bình di động để tìm ra điểm vào thị trường cũng như điểm thoát khỏi thị trường khi giao dịch vàng, forex.
Sử dụng theo xu hướng
Vì đường trung bình di động thường cho dấu hiệu chậm trễ nên thường được sử dụng khi thị trường có xu hướng rõ ràng và không nên sử dụng khi xu hướng chưa được xác lập. Cách này được gọi là dùng đường trung bình di độnggiao dịch theo xu hướng.
Cách căn bản đơn giản nhất là là Buy khi từ dưới phá lên trên đường trung bình di động và SELL khi giá từ trên phá xuống và vượt qua đường qua đường trung bình di động. Các nhà đầu tư thường chờ đợi khi xuất hiện 1 nến có mức giá đóng cửa trên đường trung bình di động để BUY và chờ đợi 1 nến có mức giá đóng cửa dưới đường trung bình di động để SELL.
Ví dụ sau minh họa cho cách sử dụng trên:
Xác định support và resistance:
Cách thứ hai các nhà giao dịch thường sử dụng là dùng đường trung bình di động để xác định các mức cản trên (resistance) và cản dưới (support), khi giá phá vỡ các mức cản này, có thể báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra.
Xem ví dụ trên biểu đồ sau :
Sử dụng 2 đường trung bình di động cắt nhau:
Cách cuối cùng mà các nhà giao dịch thường sử dụng đó là vẽ 1 đường trung bình di động dài hạn và 1 đường trung bình di động ngắn hạn trên cùng 1 biểu đồ và giao dịch theo sự cắt nhau của 2 đường này. Cách vào lệnh ở đây là đường ngắn hạn sẽ di chuyển nhanh hơn theo những thay đổi của xu hướng. Và vì thế, nhà đầu tư sẽ BUY khi đường trung bình di động ngắn hạn cắt từ dưới lên trên đường dài hạn và SELL khi đường trung bình di động ngắn hạn cắt từ trên xuống dưới đường dài hạn
Ví dụ minh họa
Như vậy , bạn đã hiểu các cách ứng dụng đường trung bình di động trong giao dịch. Trong bào học tiếp theo, chúng ta sẽ học về 1 đường tín hiệu được xây dựng dựa trên những đặc điểm của đường trung bình di động, gọi là : Đường trung bình di động đồng quy/phân kì.
4. Đường trung bình giao dịch bắt chéo (Moving average crossover trading)
Bây giờ bạn đã biết xác định xu hướng bởi sử dụng các đường trung bình di động trên biểu đồ. Bạn cũng nên biết rằng đường trung bình di động còn có thể giúp bạn xác định được xu hướng sắp kết thúc và đảo chiều.
Tất cả điều bạn cần làm là gắn một vài đường trung bình di động vào biểu đồ giá và chờ đợi một sự bắt chéo. Nếu các đường trung bình bắt chéo qua nhau, đó là dấu hiệu rằng xu hướng có thể sớm thay đổi và là cơ hội cho bạn có được một điểm vào lệnh tốt hơn.
Hãy xem ví dụ bên dưới của cặp USD/JPY chart daily :
Từ tháng 4 đến tháng 7, giá trong xu hướng tăng rõ rệt. Nó dừng lại và dao động quanh mức 124.00 trước khi chuyển sang xu hướng giảm. Tại vị trí giữa tháng 7, ta thấy rằng đường SMA 10 đã đi qua dưới đường SMA 20.
Và điều gì đã xảy đến?
Một xu hướng giảm mạnh.
Nếu bạn đã bán tại điểm bắt chéo của đường trung bình di động bạn đã kiếm được cả nghìn pips.
Tất nhiên, không phải mọi giao dịch sẽ có lợi nhuận cả nghìn pips, trăm pips hay thậm chí 10 pips.
Nó có thể là một giao dịch thất bại, cho nên bạn phải xem xét những vấn đề khác như điểm cắt lỗ hay mục tiêu lợi nhuận. Bạn không thể chỉ nhảy vào thị trường một cách liều lĩnh không có kế hoạch!
Một điểm cần lưu ý là cách giao dịch bắt chéo này hiệu quả khi thị trường có xu hướng rõ rệt, nó không thực sự tốt khi thị trường buồn tẻ hoặc giá dao động trong biên độ hẹp. Khi đó bạn sẽ nhận được rất nhiều tín hiệu bắt chéo và tốt nhất là nên chờ đến khi bạn thấy lại được xu hướng của thị trường.
5.Mức hỗ trợ và kháng cự động
Cách khác để sử dụng đường trung bình di động di động là xem chúng như các mức hỗ trợ và kháng cự động. Chúng ta gọi là biến động bởi vì nó không giống như các đường ngang hỗ trợ, kháng cự truyền thống. Nó biến đổi phụ thuộc vào dao động của giá.
Có rất nhiều nhà giao dịch dùng đường trung bình di động như mức hỗ trợ và kháng cự. Họ sẽ mua khi giá giảm và chạm đường trung bình hoặc bán nếu giá tăng và chạm đường trung bình.
Đây là ví dụ đối với gặp GBP/USD biểu đồ 15 phút và sử dụng EMA 50. Hãy xem giá di chuyển tại các điểm hỗ trợ và kháng cự động.
Mỗi điểm va chạm của giá với EMA 50 đều tạo thành một điểm kháng cự và giá đi xuống. Một điều bạn nên ghi nhớ rằng đây chỉ là các đường hỗ trợ và kháng cự bình thường. Có nghĩa là giá sẽ không luôn luôn hoàn toàn đi xuống từ điểm chạm với đường trung bình. Đôi lúc nó sẽ dừng 1 chút và vẫn tiếp tục đúng xu hướng của nó.
Cũng có khi giá sẽ bật qua hoàn toàn. Nhà giao dịch sẽ đặt 2 đường trung bình, và chỉ mua hoặc bán khi giá ở khoảng giữa của hai đường trung bình đó. Hãy xem biểu đồ GBP/USD 15 phút dưới đây nhưng lần này chúng ta sử dụng EMA 10 và 20.
Từ hình trên, bạn thấy rằng giá đi qua nhẹ đường EMA 10 một vài pips, sau đó bắt đầu đi xuống. Cũng như đối với các đường hỗ trợ và kháng cự khác, đường trung bình được xem xét như một khu vực, một vùng của cạnh tranh mua và bán, ta có thể coi là vùng hỗ trợ hay kháng cự.
Phá vỡ mức hỗ trợ và kháng cự động
Bây giờ bạn đã biết rằng đường trung bình di động có khả năng đóng vai trò của hỗ trợ và kháng cự. Kết hợp nhiều đường, bạn sẽ có một vùng kháng cự và hỗ trợ. Nhưng bạn lưu ý rằng chúng có thể bị phá vỡ, cũng như bất kỳ mức hỗ trợ và kháng cự nào.
Hãy xem ví dụ của cặp GBP/USD biểu đồ 15 phút với đường EMA 50.
Trong biểu đồ trên, chúng ta thấy rằng EMA 50 đã tạo ra một mức kháng cự mạnh mẽ, giá liên tục bị đẩy xuống.
Tuy nhiên, như ta đánh dấu trong hộp màu đỏ, giá cuối cùng đã phá vỡ và bắn lên trên. Sau đó giá đã quay lại và chạm đường EMA 50 lần nữa, giờ đây, nó đã trở thành một mức hỗ trợ mạnh.
Một điểm thuận tiện của việc sử dụng đường trung bình di động là nó luôn thay đổi, do đó bạn chỉ cần theo dõi diễn biến hiện tại mà không phải tìm lại các mức hỗ trợ hay kháng cự trong quá khứ.
Tổng kết : Đường trung bình di động
- Có rất nhiều dạng đường trung bình di động. Hai dạng phổ biến nhất là đường trung bình di động đơn giản và đường trung bình di động hàm mũ.
- Đường trung bình di động đơn giản là dạng đơn giản nhất của đường trung bình di độn, nhưng lại dễ có đột biến.
- Đường trung bình di động hàm mũ đặt nặng hơn về giá hiện tại, có nghĩa nó chú trọng hơn về hoạt động của nhà giao dịch tại thời điểm đó.
- Đường trung bình di động đơn giản di chuyển mượt mà hơn so với đường trung bình di động hàm mũ.
- Đường trung bình di động đơn giản chu kỳ lâu hơn thì mượt hơn chu kỳ ngắn.
- Sử dụng đường trung bình di động hàm mũ có thể giúp bạn tìm ra xu hướng sớm hơn, nhưng dễ bị tín hiệu giả.
- Đường trung bình di động càng mượt thì phản ứng với giá càng chậm, nhưng nó sẽ giúp bạn thoát khỏi sự đột biến hoặc tín hiệu giả. Tuy nhiên, bởi vì sự phản ứng chậm chạp, chúng có thể làm bạn bỏ lỡ cơ hội tốt.
- Bạn có thể sử dụng đường trung bình di động để giúp xác định xu hướng, khi nào vào lệnh và khi nào thì xu hướng kết thúc.
- Đường trung bình di động có thể dùng như mức hỗ trợ và kháng cự động.
- Một trong những cách tốt nhất để sử dụng đường trung bình di động là vẽ nhiều dạng và bạn có thể xem cả sự di chuyển dài hạn và ngắn hạn.
Nhớ rằng, sử dụng đường trung bình di động rất dễ. Điều khó nhất là ở quyết định của người sử dụng!
